Publications in Finance

Articles

1.

S. Maier-Paape

InOutBars SAR

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 24 pp., 2010

 

2.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

1-2-3-Ausbrüche

TRADERS' 01/2012, pp. 10-16 (Coverstory) PDF

 

3.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

1-2-3 Breakouts

TRADERS' Online 02/2012, pp. 6-11 (Coverstory) PDF

 

4.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

Breakoutpunkte zu markttechnischen Trends

TRADERS' 02/2012, pp. 50-54 PDF

 

5.

S. Maier-Paape

Das 3*3 der Marktphasen

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 8 pp., 2013

 

6.

S. Maier-Paape

Automatic One Two Three

Quantitative Finance, 15(2):247-260, 2015

 

7.

S. Maier-Paape

Optimal f and Diversification

IFTA Journal, pp. 4-7, 2015

 

8.

S. Maier-Paape, A. Platen

Backtest of Trading Systems on Candle Charts

IFTA Journal, pp. 10-17, 2016

 

9.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 1: Tagesrenditen

Smart Investor 4/2016, pp. 32-34 PDF

 

10.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 2: Retracements

Smart Investor 6/2016, pp. 19-21 PDF

 

11.

R. Kempen, S. Maier-Paape

Survey on log-normally distributed market-technical trend data

Risks, 4(3):20, 2016

 

12.

S. Maier-Paape, A. Platen

Lead-Lag Relationship using a Stop-and-Reverse-MinMax Process

Risks, 4(3):27, 2016

 

13.

R. Brenner, S. Maier-Paape, A. Platen

Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 3: Zyklen

Smart Investor 12/2016, pp. 38-41 PDF

 

14.

R. Löw, S. Maier-Paape, A. Platen

Correctness of Backtest Engines

Journal of Investment Strategies, 6(3):31-52, 2017

 

15.

A. Hermes, S. Maier-Paape

Existence and Uniqueness for the Multivariate Discrete Terminal Wealth Relative

Risks, 5(3):44, 2017

 

Presentations

1.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

Regelbasierter langfristiger Trendhandel: Eine statistische Analyse

1. Frankfurter Quant-Konferenz, 2016 PDF

 

2.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

„Neue Formen“ der Portfoliotheorie; Allokation für Portfolios

Vortrag beim VTAD München, 2017 PDF

 

Preprints

1.

A. Hermes, P. Imkeller, S. Maier-Paape

Investor psychology models

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 37, 30 pp., 2009 (neue Version/new version: 2012) PDF (VERSION 2009)ZIP (MATLAB CODE)

 

2.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

Empirical Study of the 1-2-3 Trend Indicator

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 61, 21 pp., 2013

 

3.

S. Maier-Paape

Existence Theorems for optimal fractional trading

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 67, 9 pp., 2013 PDF

 

4.

S. Maier-Paape

Risk averse fractional trading using the current drawdown

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 88, 22 pp., 2016

 

5.

S. Maier-Paape, Q. J. Zhu

A General Framework for Portfolio Theory. Part I: theory and various models

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 91, 43 pp., 2017 PDF

 

6.

S. Maier-Paape, Q. J. Zhu

A General Framework for Portfolio Theory. Part II: drawdown risk measures

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 92, 35 pp., 2017 PDF

 

Additional articles from the working group

1.

M. Tronnier

Automatisierter Korrekturhandel

Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen,
and Verband Technischer Analysten Deutschlands, 73 pp., 2010

 

2.

K. Wache

Automatisierter Bewegungshandel

Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen,
and Verband Technischer Analysten Deutschlands, 77 pp., 2010

 

3.

Y. Hafizogullari, A. Platen

Countertrendhandel mit Außenstäben

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 23 pp., 2010

 

4.

R. Kempen

Fibonaccis are Human (made)

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 29 pp., 2015
Winner of VTAD Award 2015

 

5.

R. Kempen

Mathematische Modellierung des Bewegungs- und Korrekturhandels mit Log-Normalverteilungs-Ansatz

Masterarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 117 pp., 2015 PDF

 

6.

A. Hermes

A Mathematical Approach to Fractional Trading Using the Terminal Wealth Relative with Discrete and Continuous Distributions

Doktorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 2016 PDF

 

7.

R. Brenner

Diskrete Zyklen und wo sie nicht zu finden sind

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 28 pp., 2017
Second winner of VTAD Award 2017

 
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