Publications in Finance
Articles
1.
InOutBars SAR
Verband Technischer Analysten Deutschlands, 24 pp., 2010
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
2.
1-2-3-Ausbrüche
TRADERS' 01/2012, pp. 10-16 (Coverstory) PDF
3.
1-2-3 Breakouts
TRADERS' Online 02/2012, pp. 6-11 (Coverstory) PDF
4.
Breakoutpunkte zu markttechnischen Trends
TRADERS' 02/2012, pp. 50-54 PDF
5.
Das 3*3 der Marktphasen
Verband Technischer Analysten Deutschlands, 8 pp., 2013
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
6.
7.
Optimal f and Diversification
IFTA Journal, pp. 4-7, 2015
Cf. also: https://www.ifta.org/publications/journal/ PDF PREPRINT
8.
Backtest of Trading Systems on Candle Charts
IFTA Journal, pp. 10-17, 2016
arXiv:1412.5558 [q-fin.TR]
Cf. also: https://www.ifta.org/publications/journal/ PREPRINT
9.
Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 1: Tagesrenditen
Smart Investor 4/2016, pp. 32-34 PDF
10.
Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 2: Retracements
Smart Investor 6/2016, pp. 19-21 PDF
11.
Survey on log-normally distributed market-technical trend data
Risks, 4(3):20, 2016
doi:10.3390/risks4030020, arXiv:1605.03559 [q-fin.ST] PREPRINT PDF
12.
Lead-Lag Relationship using a Stop-and-Reverse-MinMax Process
Risks, 4(3):27, 2016
doi:10.3390/risks4030027, arXiv:1504.06235 [q-fin.ST] PREPRINT PDF
13.
Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 3: Zyklen
Smart Investor 12/2016, pp. 38-41 PDF
14.
Correctness of Backtest Engines
Journal of Investment Strategies, 6(3):31-52, 2017
doi:10.21314/JOIS.2017.085, arXiv:1509.08248 [q-fin.TR] PREPRINT
15.
Existence and Uniqueness for the Multivariate Discrete Terminal Wealth Relative
Risks, 5(3):44, 2017
doi:10.3390/risks5030044, arXiv:1703.00476 [q-fin.PM] PREPRINT PDF
16.
A General Framework for Portfolio Theory. Part I: Theory and Various Models
Risks, 6(2):53, 2018
(This article belongs to the Special Issue "Computational Methods for Risk Management in Economics and Finance")
doi:10.3390/risks6020053, arXiv:1710.04579 [q-fin.PM] PREPRINT PDF
17.
Risk averse fractional trading using the current drawdown
Journal of Risk, 20(5):117-141, 2018
doi:10.21314/JOR.2018.388, arXiv:1612.02985 [q-fin.RM] PREPRINT
18.
A General Framework for Portfolio Theory. Part II: Drawdown Risk Measures
Risks, 6(3):76, 2018
(This article belongs to the Special Issue "Computational Methods for Risk Management in Economics and Finance")
doi:10.3390/risks6030076, arXiv:1710.04818 [q-fin.RM] PREPRINT PDF
19.
A General Framework for Portfolio Theory. Part III: Multi-Period Markets and Modular Approach
Risks, 7(2):60, 2019
(This article belongs to the Special Issue "Portfolio Optimization and Risk Management: New Development and Applications")
Books
1.
Scalar and Vector Risk in the General Framework of Portfolio Theory - A Convex Analysis Approach
CMS/CAIMS Books in Mathematics (Volume 9), Springer-Verlag, 2023
Cf. also: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-33321-7
Presentations
1.
Regelbasierter langfristiger Trendhandel: Eine statistische Analyse
1. Frankfurter Quant-Konferenz, 2016 PDF
2.
„Neue Formen“ der Portfoliotheorie; Allokation für Portfolios
Vortrag beim VTAD München, 2017 PDF
3.
Was tun, wenn die Baisse kommt?
Vortrag beim VTAD Hannover/Hamburg, 2019 PDF
Preprints
1.
Investor Psychology Models
Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 42 pp., 2015 PDF (VERSION 2015)
2.
Investor Psychology Models
Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 37, 30 pp., 2009 (neue Version/new version: 2015) PDF (VERSION 2009) ZIP (MATLAB CODE)
3.
Empirical Study of the 1-2-3 Trend Indicator
Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 61, 21 pp., 2013
arXiv:1409.5321 [q-fin.ST] PDF
4.
Existence Theorems for optimal fractional trading
Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 67, 9 pp., 2013 PDF
Additional articles from the working group
1.
Automatisierter Korrekturhandel
Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen,
and Verband Technischer Analysten Deutschlands, 73 pp., 2010
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
2.
Automatisierter Bewegungshandel
Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen,
and Verband Technischer Analysten Deutschlands, 77 pp., 2010
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
3.
Countertrendhandel mit Außenstäben
Verband Technischer Analysten Deutschlands, 23 pp., 2010
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
4.
Fibonaccis are Human (made)
Verband Technischer Analysten Deutschlands, 29 pp., 2015
Winner of VTAD Award 2015
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
5.
Mathematische Modellierung des Bewegungs- und Korrekturhandels mit Log-Normalverteilungs-Ansatz
Masterarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 117 pp., 2015 PDF
6.
A Mathematical Approach to Fractional Trading Using the Terminal Wealth Relative with Discrete and Continuous Distributions
Doktorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 2016 PDF
7.
Diskrete Zyklen und wo sie nicht zu finden sind
Verband Technischer Analysten Deutschlands, 28 pp., 2017
Second winner of VTAD Award 2017
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
8.
Allgemeine Abweichungsmaße in der Risiko-Analysis
Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 140 pp., 2018 PDF
9.
Modular Portfolio Theory: A General Framework with Risk and Utility Measures as well as Trading Strategies on Multi-period Markets
Doktorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 2018
10.
Momentum vs. Volatilität
Verband Technischer Analysten Deutschlands, 16 pp., 2019
Winner of VTAD Award 2019
Cf. also: www.vtad.de/forschungsarbeiten PDF
11.
Machine Learning in Finance
Masterarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 135 pp., 2020 PDF
12.
Faktorenkörbe
Seminararbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 26 pp., 2021 PDF
13.
Die Bewertung von Optionen in Theorie und Praxis
Seminararbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 12 pp., 2021 PDF
14.
Log Risiko- und Nutzenfunktionen für die fraktionale Trading Strategie im "general framework of portfolio theory"
Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 72 pp., 2021 PDF
15.
Consistency in Portfolio Optimization: A new Approach using the General Framework of Portfolio Theory
Doktorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 2021
16.
Dualitätstheorie (Rockafellar-Dualität, Fenchel-Dualität und Lagrange-Dualität)
Seminararbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 26 pp., 2023 PDF