Veröffentlichungen im Bereich Finanzen

Artikel

1.

S. Maier-Paape

InOutBars SAR

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 24 pp., 2010

 

2.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

1-2-3-Ausbrüche

TRADERS' 01/2012, pp. 10-16 (Coverstory) PDF

 

3.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

1-2-3 Breakouts

TRADERS' Online 02/2012, pp. 6-11 (Coverstory) PDF

 

4.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

Breakoutpunkte zu markttechnischen Trends

TRADERS' 02/2012, pp. 50-54 PDF

 

5.

S. Maier-Paape

Das 3*3 der Marktphasen

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 8 pp., 2013

 

6.

S. Maier-Paape

Automatic One Two Three

Quantitative Finance, 15(2):247-260, 2015

 

7.

S. Maier-Paape

Optimal f and Diversification

IFTA Journal, pp. 4-7, 2015

 

8.

S. Maier-Paape, A. Platen

Backtest of Trading Systems on Candle Charts

IFTA Journal, pp. 10-17, 2016

 

9.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 1: Tagesrenditen

Smart Investor 4/2016, pp. 32-34 PDF

 

10.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 2: Retracements

Smart Investor 6/2016, pp. 19-21 PDF

 

11.

R. Kempen, S. Maier-Paape

Survey on log-normally distributed market-technical trend data

Risks, 4(3):20, 2016

 

12.

S. Maier-Paape, A. Platen

Lead-Lag Relationship using a Stop-and-Reverse-MinMax Process

Risks, 4(3):27, 2016

 

13.

R. Brenner, S. Maier-Paape, A. Platen

Normalverteilte Finanzmarktdaten? Teil 3: Zyklen

Smart Investor 12/2016, pp. 38-41 PDF

 

14.

R. Löw, S. Maier-Paape, A. Platen

Correctness of Backtest Engines

Journal of Investment Strategies, 6(3):31-52, 2017

 

15.

A. Hermes, S. Maier-Paape

Existence and Uniqueness for the Multivariate Discrete Terminal Wealth Relative

Risks, 5(3):44, 2017

 

16.

S. Maier-Paape, Q. J. Zhu

A General Framework for Portfolio Theory. Part I: Theory and Various Models

Risks, 6(2):53, 2018
(This article belongs to the Special Issue "Computational Methods for Risk Management in Economics and Finance")

 

17.

S. Maier-Paape

Risk averse fractional trading using the current drawdown

Journal of Risk, 20(5):117-141, 2018

 

18.

S. Maier-Paape, Q. J. Zhu

A General Framework for Portfolio Theory. Part II: Drawdown Risk Measures

Risks, 6(3):76, 2018
(This article belongs to the Special Issue "Computational Methods for Risk Management in Economics and Finance")

 

19.

S. Maier-Paape, A. Platen, Q. J. Zhu

A General Framework for Portfolio Theory. Part III: Multi-Period Markets and Modular Approach

Risks, 7(2):60, 2019
(This article belongs to the Special Issue "Portfolio Optimization and Risk Management: New Development and Applications")

 

Bücher

1.

S. .Maier-Paape, P. Júdice, A. Platen, Q. J. Zhu

Scalar and Vector Risk in the General Framework of Portfolio Theory - A Convex Analysis Approach

CMS/CAIMS Books in Mathematics (Volume 9), Springer-Verlag, 2023

 

Präsentationen

1.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

Regelbasierter langfristiger Trendhandel: Eine statistische Analyse

1. Frankfurter Quant-Konferenz, 2016 PDF

 

2.

R. Kempen, S. Maier-Paape, A. Platen

„Neue Formen“ der Portfoliotheorie; Allokation für Portfolios

Vortrag beim VTAD München, 2017 PDF

 

3.

S. Maier-Paape

Was tun, wenn die Baisse kommt?

Vortrag beim VTAD Hannover/Hamburg, 2019 PDF

 

Preprints

1.

A. Hermes, P. Imkeller, S. Maier-Paape

Investor Psychology Models

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 42 pp., 2015 PDF (VERSION 2015)

 

2.

A. Hermes, P. Imkeller, S. Maier-Paape

Investor Psychology Models

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 37, 30 pp., 2009 (neue Version/new version: 2015) PDF (VERSION 2009)ZIP (MATLAB CODE)

 

3.

Y. Hafizogullari, S. Maier-Paape, A. Platen

Empirical Study of the 1-2-3 Trend Indicator

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 61, 21 pp., 2013

 

4.

S. Maier-Paape

Existence Theorems for optimal fractional trading

Institut für Mathematik, RWTH Aachen, Report Nr. 67, 9 pp., 2013 PDF

 

Weitere Arbeiten aus der Arbeitsgruppe

1.

M. Tronnier

Automatisierter Korrekturhandel

Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen,
and Verband Technischer Analysten Deutschlands, 73 pp., 2010

 

2.

K. Wache

Automatisierter Bewegungshandel

Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen,
and Verband Technischer Analysten Deutschlands, 77 pp., 2010

 

3.

Y. Hafizogullari, A. Platen

Countertrendhandel mit Außenstäben

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 23 pp., 2010

 

4.

R. Kempen

Fibonaccis are Human (made)

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 29 pp., 2015
Winner of VTAD Award 2015

 

5.

R. Kempen

Mathematische Modellierung des Bewegungs- und Korrekturhandels mit Log-Normalverteilungs-Ansatz

Masterarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 117 pp., 2015 PDF

 

6.

A. Hermes

A Mathematical Approach to Fractional Trading Using the Terminal Wealth Relative with Discrete and Continuous Distributions

Doktorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 2016 PDF

 

7.

R. Brenner

Diskrete Zyklen und wo sie nicht zu finden sind

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 28 pp., 2017
Second winner of VTAD Award 2017

 

8.

P. Kreins

Allgemeine Abweichungsmaße in der Risiko-Analysis

Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 140 pp., 2018 PDF

 

9.

A. Platen

Modular Portfolio Theory: A General Framework with Risk and Utility Measures as well as Trading Strategies on Multi-period Markets

Doktorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 2018

 

10.

D. Haase, A. Platen

Momentum vs. Volatilität

Verband Technischer Analysten Deutschlands, 16 pp., 2019
Winner of VTAD Award 2019

 

11.

A. Windmann

Machine Learning in Finance

Masterarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 135 pp., 2020 PDF

 

12.

T. Hausen

Faktorenkörbe

Seminararbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 26 pp., 2021 PDF

 

13.

M. Markert

Die Bewertung von Optionen in Theorie und Praxis

Seminararbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 12 pp., 2021 PDF

 

14.

J. Henkes

Log Risiko- und Nutzenfunktionen für die fraktionale Trading Strategie im "general framework of portfolio theory"

Bachelorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 72 pp., 2021 PDF

 

15.

R. Brenner

Consistency in Portfolio Optimization: A new Approach using the General Framework of Portfolio Theory

Doktorarbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 2021

 

16.

H. Thier

Dualitätstheorie (Rockafellar-Dualität, Fenchel-Dualität und Lagrange-Dualität)

Seminararbeit, Institut für Mathematik, RWTH Aachen, 26 pp., 2023 PDF

 
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